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大商所发布2018年自律监管工作报告 正加快推进黄大豆1号等品种国际化

2019年02月11日16:21   来源:中国证券网
摘要:2月11日对外发布了2018年自律监管工作报告。记者从报告中了解到,2018年,在中国证监会正确领导下,大商所认真落实全国证券期货监管工作会议要求,紧紧围绕服务实体经济、防范化解风险、加快改革创新三项任务,按照“保稳定、抓管理、促转型”工作方针,切实履行一线监管职责,妥善防范化解市场风险,坚决守住不发生系统性风险底线,持续保障市场安全平稳运行,有力护航大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设。

大连商品交易所(下称“大商所”)2月11日对外发布了2018年自律监管工作报告。记者从报告中了解到,2018年,在中国证监会正确领导下,大商所认真落实全国证券期货监管工作会议要求,紧紧围绕服务实体经济、防范化解风险、加快改革创新三项任务,按照“保稳定、抓管理、促转型”工作方针,切实履行一线监管职责,妥善防范化解市场风险,坚决守住不发生系统性风险底线,持续保障市场安全平稳运行,有力护航大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设。

报告说,2018年全年,大商所运行平稳,投资者结构不断优化,市场功能发挥比较充分。2018年大商所市场累计成交量9.82亿手(单边,含期权,下同)、累计成交额52.20万亿元、日均持仓量588.56万手,分别占全国期货市场的32.67%、25.74%、41.43%;市场整体换手率0.69,低于国内平均水平。全年参与大商所交易的客户数为69.78万,其中单位持仓占比为52.07%,玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、豆粕期权等品种的单位客户持仓占比50%以上,已接近境外成熟市场水平。全年棕榈油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石等品种期现货价格相关性均超过0.9,合理反映了相关商品的供求关系;大商所期货价格已成为现货贸易、农产品价格保险开发和指数编制的重要依据;油脂油料企业、煤焦钢企业、化工企业等深度参与大商所期货交易,利用期货市场进行风险管理、保障稳健经营。

据了解,2018年是大商所实现由单一、封闭商品期货交易所向多元、开放综合性衍生品交易所战略转型的决胜之年。铁矿石期货成功引入境外交易者,实现了国内期货市场首个已上市品种的对外开放。报告显示,截至2018年末,已有113家境外客户开户,单日成交量最高接近6.5万手。同时,大商所正加快推进黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油等期货品种的国际化,加强海外市场培育拓展,深化交易所海外布局。2018年,大商所与巴基斯坦商业交易所、巴西淡水河谷公司、马来西亚FGV集团等签署了合作谅解备忘录;在新加坡设立了首个境外代表处,并取得了中国香港自动化交易服务(ATS)牌照。

在市场建设方面,大商所加快推进新品种、新工具和新市场建设,做精做细现有品种,不断拓宽服务实体经济新领域。一是实现了乙二醇期货成功上市,生猪期货获批立项,粳米、干辣椒等新品种研究取得重大进展,进一步拓展期货期权市场发展空间。二是大力推进场外市场建设,于国内期货交易所中率先推出商品互换工具,创新推出铁矿石仓单置换业务,持续扩大仓单串换业务试点。三是通过完善交割标准、创新交割方式、优化交割布局等措施,进一步优化多个已上市品种合约规则。四是积极推进业务模式创新,细化期货交易商方案,改善豆粕、玉米、铁矿石和黄大豆2号近月合约流动性,进一步提升市场运行效率。

在风险防控方面,大商所强化市场预研预判,及时出台调控措施,积极防范化解风险。记者了解到,面对国际市场贸易领域的变化,大商所通过提前做好应急预案、严密监控市场、审慎审批套保、适时调整保证金、手续费和涨跌停板参数、正确引导舆论等措施,多方面确保相关品种合约运行平稳。同时加强对重点品种合约监控,妥善化解潜在交割风险,平稳完成铁矿石1805合约106万吨、鸡蛋1807合约655吨等历史最大或次大交割量的交割。

此外,大商所还不断加强相关制度建设。为适应国际一流衍生品交易所转型发展需要,按“业务办法—品种细则”的架构对大商所规则体系进行了优化,对风险管理办法等6项制度共53个条款进行修订,统一新老品种强制减仓模式,取消过去“逢三必减”相关规定,放宽鸡蛋、豆粕期权、铁矿石等8个品种限仓标准,满足产业客户套保需求,促进市场功能发挥,并发布《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》,加快推进套期保值管理办法、风险警示制度修改。

在市场监管方面,大商所切实履行一线监管职责,加大违法违规行为处置力度,有效保护投资者合法权益。据报告披露,一是严查异常和违规交易,2018年共查处异常交易行为420起,对其中17名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓等措施。二是落实以会员为中心监管要求,明确会员监管责任。全年完成对21家会员的现场检查工作,两次召开会员单位首席风险官培训,切实提升会员风控和合规管理水平。三是完善交割制度,加强交割仓库管理。全年新增交割仓库(厂库)29家,取消交割仓库(厂库)15家。四是加大市场合规宣传,修订《大连商品交易所投资者合规交易提示手册》,并在官网增设“自律监管”、“监管培训”专栏,及时发布监管资讯。同时,在五位一体监管框架下,大商所还积极与证监会有关部门、地方证监局等开展监管协作。

报告指出,2019年,大商所将继续落实证监会依法从严全面监管要求,以服务实体经济、服务国家战略为根本宗旨,按照“巩固、充实、提升”的方针,切实履行期货市场一线监管职责,积极防范和化解各类市场风险,严厉打击违法违规行为,进一步提升市场运行的质量与效率,为大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设营造平稳、健康、有序的市场环境。

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